Ako spätne otestovať obchodnú stratégiu na Binance

16.01.2023 964 0

Myslíte si, že máte skvelé nápady o trhu, ale neviete, ako ich otestovať bez toho, aby ste riskovali svoje prostriedky? Naučiť sa spätne testovať obchodné nápady je chlebom a maslom dobrého systematického obchodníka.

Základným predpokladom spätného testovania je, že to, čo fungovalo v minulosti, môže fungovať aj v budúcnosti. Ale ako to urobíte sami? A ako by ste mali hodnotiť výsledky? Poďme si prejsť jednoduchým procesom spätného testovania.

Zaregistrujte účet BinanceOtvorte demo účet

Úvod

Spätné testovanie je jednou z kľúčových súčastí vývoja vašej vlastnej grafickej a obchodnej stratégie. Robí sa to rekonštrukciou obchodov, ktoré by sa udiali v minulosti so systémom založeným na historických údajoch. Výsledky spätného testovania by vám mali poskytnúť všeobecnú predstavu o tom, či je investičná stratégia efektívna alebo nie.

Skôr než pôjdeme ďalej, ak by ste chceli spätne otestovať svoje vlastné stratégie, Binance Futures je na to skvelým miestom. Ak chcete získať prístup k historickým údajom z platformy, vyplňte tento formulár žiadosti.

Čo je spätné testovanie?

Po prvé, ak by ste sa chceli hlbšie ponoriť do toho, čo je spätné testovanie, prečítajte si náš článok Čo je spätné testovanie?.

Stručne povedané, hlavným účelom spätného testovania je ukázať vám, či sú vaše obchodné nápady platné. Údaje o trhu z minulosti použijete na to, aby ste videli, ako by stratégia fungovala. Ak stratégia vyzerá, že má potenciál, môže byť účinná aj v živom obchodnom prostredí.

Čo robiť pred spätným testovaním

Predtým, ako začneme s príkladom spätného testovania, je tu niečo, čo by ste mali určiť. Budete musieť zistiť, aký typ obchodníka ste. Ste diskrečný alebo systematický obchodník?

Diskrečné obchodovanie je založené na rozhodnutí – obchodníci používajú svoj vlastný úsudok, kedy vstúpiť a kedy vystúpiť. Je to relatívne voľná a otvorená stratégia, kde väčšina rozhodnutí závisí od obchodníkov, ktorí posúdia aktuálne podmienky. Ako by ste očakávali, spätné testovanie je menej relevantné, pokiaľ ide o diskrečné obchodovanie, pretože stratégia nie je presne definovaná.

To, samozrejme, neznamená, že ak ste diskrečný obchodník, nemali by ste backtestovať alebo obchodovať s papierom vôbec. Znamená to len, že výsledky nemusia byť také spoľahlivé ako v inom prípade.

Systematické obchodovanie je pre našu tému vhodnejšie. Systematickí obchodníci sa spoliehajú na obchodný systém, ktorý im presne definuje a hovorí, kedy majú vstúpiť a vystúpiť. Hoci majú úplnú kontrolu nad stratégiou, vstupné a výstupné signály určuje stratégia. Môžete si predstaviť jednoduchú systematickú stratégiu ako:

Keď dôjde k A a B súčasne, zadajte obchod.
Keď sa potom stane X, ukončite obchod.

Niektorí obchodníci preferujú tento prístup. Môže eliminovať emocionálne rozhodnutia z obchodovania a poskytnúť primeranú mieru istoty, že obchodný systém je ziskový. Samozrejme, stále neexistujú žiadne záruky.

Preto je dôležité uistiť sa, že máte vo svojom systéme veľmi špecifické pravidlá pre vstup alebo výstup z pozícií. Ak stratégia nie je dobre definovaná, výsledky budú tiež nekonzistentné. Ako by ste mohli očakávať, tento druh obchodného štýlu je obľúbenejší pri algoritmickom obchodovaní.

Existuje softvér na spätné testovanie, ktorý si môžete kúpiť, ak chcete vykonávať automatické spätné testovanie. Môžete zadať svoje vlastné údaje a softvér vykoná spätné testovanie za vás. V tomto príklade však použijeme stratégiu manuálneho spätného testovania. Bude to trvať trochu viac práce, ale je to úplne zadarmo.

Ako spätne otestovať obchodnú stratégiu

Šablónu tabuľky Tabuliek Google nájdete na tomto odkaze. Toto je základná šablóna, ktorú môžete použiť ako východiskový bod na vytvorenie vlastnej. Poskytuje vám všeobecnú predstavu o tom, aké informácie môže hárok spätného testovania obsahovať. Niektorí obchodníci uprednostňujú používanie Excelu alebo ho kódujú v Pythone – tu neexistujú prísne pravidlá. Môžete pridať oveľa viac údajov a čokoľvek iné, čo môžete považovať za užitočné.

Dátum	trhu	Side	Vstup	Stop Loss	Vezmite Profit	Riziko	Odmena	PnL
12/08	BTCUSD	Dlhé	18 000 dolárov	16 200 dolárov	21 600 dolárov	10%	20 %	3600
12/09	BTCUSD	Krátky	19 000 dolárov	20 900 dolárov	13 300 dolárov	10%	30 %	-1900

Poďme si teda otestovať jednoduchú obchodnú stratégiu. Tu je náš nápad:

Kupujeme jeden Bitcoin pri prvom dennom uzávierke po zlatom kríži. Za zlatý kríž považujeme, keď 50-dňový kĺzavý priemer prekročí 200-dňový kĺzavý priemer.
Predávame jeden bitcoin pri prvom dennom uzávierke po krížení smrti. Za kríženie smrti považujeme, keď 200-dňový kĺzavý priemer prekročí 50-dňový kĺzavý priemer.

Ako vidíte, definovali sme aj časový rámec, v ktorom je stratégia platná. To znamená, že to nebudeme považovať za obchodný signál, ak sa na 4-hodinovom grafe vyskytne zlatý krížik.

V záujme tohto príkladu sa pozrieme len na časové obdobie siahajúce do začiatku roka 2019. Ak by ste však chceli získať presnejšie a spoľahlivejšie výsledky, mohli by ste sa v cenovej akcii Bitcoinu vrátiť oveľa ďalej.

Teraz sa pozrime, aké obchodné signály tento systém vyprodukoval za obdobie:

Kúpte za ~ 5 400 dolárov
Predaj za ~9200 dolárov
Kúpte za ~ 9 600 dolárov
Predaj za ~ 6 700 dolárov
Kúpte za ~ 9 000 dolárov

Takto vyzerajú naše signály prekryté na grafe:

Ako spätne otestovať obchodnú stratégiu na Binance

Zlatá krížová stratégia kríženia smrti. Zdroj: TradingView.

Náš prvý obchod by priniesol zisk približne 3 800 USD, zatiaľ čo náš druhý obchod viedol k strate približne 2 900 USD. To znamená, že naše realizované PnL je momentálne 900 USD.

Sme tiež v aktívnom obchode, ktorý má od decembra 2020 nerealizovaný zisk približne 9 000 USD. Ak sa budeme držať našej pôvodne definovanej stratégie, uzavrieme to, keď dôjde k ďalšiemu kríženiu smrti.

Vyhodnotenie výsledkov spätného testovania

Čo teda ukazujú tieto výsledky? Naša stratégia by priniesla rozumnú návratnosť, ale zatiaľ neukazuje nič také vynikajúce. Momentálne otvorený obchod by sme mohli realizovať, aby sme drasticky zvýšili naše realizované PnL, ale to by zmarilo účel spätného testovania. Ak sa nebudeme držať plánu, ani výsledky nebudú spoľahlivé.

Aj keď ide o systematickú stratégiu, stojí za to zvážiť aj kontext. Nerentabilný obchod od 9 600 do 6 700 USD bol v čase krachu COVID-19 v marci 2020. Takáto udalosť čiernej labute môže mať obrovský vplyv na akýkoľvek obchodný systém. To je ďalší dôvod, prečo stojí za to vrátiť sa ďalej, aby sme zistili, či je táto strata odľahlou hodnotou alebo len vedľajším produktom stratégie.

V každom prípade aj takto môže vyzerať jednoduchý proces spätného testovania. Táto stratégia môže byť sľubná, ak sa vrátime a otestujeme ju s viacerými údajmi alebo zahrnieme ďalšie technické indikátory, aby sme potenciálne zvýšili signály, ktoré produkuje.

Čo vám však ešte môžu výsledky spätného testovania ukázať?

Miera volatility: váš maximálny vzostup a pokles.
Expozícia: množstvo kapitálu, ktoré potrebujete vyčleniť na stratégiu z celého vášho portfólia.
Ročný výnos: percentuálny výnos stratégie za rok.
Pomer výhry a straty: koľko obchodov v systéme vedie k výhre a koľko k strate.
Priemerná cena plnenia: priemerná cena vašich vyplnených vstupov a výstupov v stratégii.

Toto je len niekoľko príkladov a v žiadnom prípade nejde o vyčerpávajúci zoznam. Aké metriky chcete sledovať, je úplne na vás. V každom prípade, čím viac podrobností o nastaveniach zaznamenáte, tým viac príležitostí budete mať k poučeniu z výsledkov. Niektorí obchodníci sú pri spätnom testovaní veľmi dôslední a môže sa to odraziť aj na ich výsledkoch.

Posledná vec, ktorú treba zvážiť, je optimalizácia. Ak ste si prečítali náš článok o spätnom testovaní, budete vedieť, aký je rozdiel medzi spätným testovaním a dopredným testovaním alebo papierovým obchodovaním. Môže byť užitočné testovať a optimalizovať svoje nápady v obchodnom prostredí v reálnom čase, ako je napríklad testovacia sieť Binance Futures.

Záverečné myšlienky

Prešli sme základným procesom, ako urobiť manuálny backtest obchodnej stratégie. Pamätajte, že minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.

Trhové prostredie sa mení a ak chcete zlepšiť svoje obchodovanie, budete sa musieť týmto zmenám prispôsobiť. Vo všeobecnosti je tiež užitočné slepo nedôverovať údajom. Zdravý rozum môže byť prekvapivo užitočným nástrojom, pokiaľ ide o hodnotenie výsledkov.

Máte ešte otázky týkajúce sa spätného testovania a kryptomien? Pozrite si našu platformu QA, Ask Academy, kde komunita Binance odpovie na vaše otázky.

Zaregistrujte účet BinanceOtvorte demo účet