Како тестирати стратегију трговања на Binance

16.01.2023 964 0

Да ли мислите да имате сјајне идеје о тржишту, али не знате како да их тестирате, а да не ризикујете своја средства? Учење како да тестирате трговинске идеје је хлеб и путер доброг систематског трговца.

Основна премиса тестирања уназад је да оно што је функционисало у прошлости може функционисати у будућности. Али како да ово урадите сами? И како треба да процените резултате? Хајде да прођемо кроз једноставан процес тестирања уназад.

Региструјте Binance налогОтворите демо налог

Увод

Тестирање уназад је једна од кључних компоненти развоја вашег сопственог графикона и стратегије трговања. То се ради реконструкцијом заната које су се десиле у прошлости са системом заснованим на историјским подацима. Резултати бацктестирања би требало да вам дају општу представу о томе да ли је стратегија улагања ефикасна или не.

Пре него што кренемо даље, ако желите да тестирате сопствене стратегије, Бинанце Футурес је одлично место за то. Ако желите да добијете приступ историјским подацима са платформе, попуните овај образац за пријаву.

Шта је бацктестинг?

Прво, ако желите да дубље зароните у то шта је бацктестинг, прочитајте наш чланак Шта је бацктестинг?.

Укратко, главна сврха тестирања уназад је да вам покаже да ли су ваше трговачке идеје валидне. Користите прошле тржишне податке да бисте видели како би стратегија имала учинак. Ако стратегија изгледа као да има потенцијал, она такође може бити ефикасна у живом трговачком окружењу.

Шта треба урадити пре тестирања уназад

Пре него што почнемо са примером тестирања уназад, треба да утврдите нешто. Мораћете да утврдите какав сте трговац. Да ли сте дискрециони или систематски трговац?

Дискреционо трговање је засновано на одлукама – трговци користе сопствену процену када да уђу и изађу. То је релативно лабава и отворена стратегија, где већина одлука зависи од процене трговаца о тренутним условима. Као што бисте очекивали, тестирање уназад је мање релевантно када је у питању дискреционо трговање јер стратегија није стриктно дефинисана.

Ово, наравно, не значи да ако сте дискрециони трговац, уопште не би требало да тестирате или тргујете папиром. То само значи да резултати можда неће бити тако поуздани као у другом случају.

Систематско трговање је више применљиво на нашу тему. Систематични трговци се ослањају на систем трговања који дефинише и говори им тачно када да уђу и изађу. Док они имају потпуну контролу над стратегијом, улазни и излазни сигнали су одређени стратегијом. Можете замислити једноставну систематску стратегију као:

Када се А и Б догоде у исто време, уђите у трговину.
Када се Кс деси након тога, изађите из трговине.

Неки трговци преферирају овај приступ. Може елиминисати емоционалне одлуке из трговања и пружити разуман степен сигурности да је систем трговања профитабилан. Наравно, још увек нема гаранција.

Због тога је важно да се уверите да имате врло специфична правила у вашем систему када да уђете или изађете са позиција. Ако стратегија није добро дефинисана, резултати ће такође бити недоследни. Као што можете очекивати, овакав стил трговања је популарнији код алгоритамског трговања.

Постоји софтвер за бацктестинг који можете купити ако желите да извршите аутоматско тестирање уназад. Можете да унесете сопствене податке, а софтвер ће урадити бацктестинг уместо вас. Међутим, у овом примеру ћемо ићи на стратегију ручног тестирања уназад. Биће потребно мало више посла, али је потпуно бесплатно.

Како тестирати стратегију трговања

Шаблон табеле Гоогле табела можете пронаћи на овој вези. Ово је рудиментарни шаблон који можете користити као полазну тачку за креирање сопственог. Даје вам општу представу о томе које информације може да садржи лист за тестирање уназад. Неки трговци ће радије користити Екцел или га кодирати у Питхон-у – овде не постоје строга правила. Можете додати много више података и било чега другог што сматрате корисним.

Датум	Маркет	Сиде	Ентри	Стоп Лосс	Узме профит	Ризик	Награда	ПнЛ
12/08	БТЦУСД	Дуго	$18,000	$16,200	$21,600	10%	20%	3600
12/09	БТЦУСД	Кратак	$19,000	$20,900	$13,300	10%	30%	-1900

Дакле, хајде да тестирамо једноставну стратегију трговања. Ево наше идеје:

Купујемо један Битцоин при првом дневном затварању након златног крста. Сматрамо златним крстом када 50-дневни покретни просек пређе изнад 200-дневног покретног просека.
Продајемо један Битцоин при првом дневном затварању након смртног крста. Сматрамо смртним крстом када покретни просек од 200 дана пређе испод 50-дневног покретног просека.

Као што видите, дефинисали смо и временски оквир у којем стратегија важи. То значи да нећемо сматрати трговачким сигналом ако се златни крст догоди на 4-сатном графикону.

Ради овог примера, погледаћемо само временски период који иде уназад до почетка 2019. Међутим, ако желите да добијете прецизније и поузданије резултате, могли бисте да се вратите много даље у акцију цена Битцоин-а.

Сада, да видимо које трговачке сигнале је овај систем произвео за период:

Купите по $5,400
Продај за ~9,200 долара
Купите по $9,600
Продај за ~6,700 долара
Купите по $9,000

Ево како наши сигнали изгледају прекривени на графикону:

Како тестирати стратегију трговања на Binance

Златна стратегија унакрсне смрти. Извор: ТрадингВиев.

Наша прва трговина би донела профит од око 3800 долара, док је наша друга трговина резултирала губитком од око 2900 долара. То значи да је наш остварени ПнЛ тренутно 900 долара.

Такође смо у активној трговини, која од децембра 2020. има око 9000 долара неоствареног профита. Ако се држимо наше првобитно дефинисане стратегије, затворићемо ово када се догоди следећи смртни крст.

Процена резултата тестирања уназад

Дакле, шта показују ови резултати? Наша стратегија би донела разуман принос, али не показује ништа тако изванредно до сада. Могли бисмо да реализујемо тренутно отворену трговину да драстично повећамо наш остварени ПнЛ, али то би поразило сврху тестирања уназад. Ако се не придржавамо плана, ни резултати неће бити поуздани.

Иако је ово систематска стратегија, вреди узети у обзир и контекст. Непрофитабилна трговина са 9600 долара на 6700 долара била је у време пада ЦОВИД-19 у марту 2020. Такав догађај црног лабуда може имати огроман утицај на било који систем трговања. Ово је још један разлог зашто је вредно да се вратимо даље да видимо да ли је овај губитак изузетак или само нуспродукт стратегије.

У сваком случају, овако може изгледати једноставан процес тестирања. Ова стратегија би могла бити обећавајућа ако се вратимо и тестирамо је са више података или укључимо друге техничке индикаторе да потенцијално учинимо сигнале које производи јачима.

Али шта вам још могу показати резултати тестирања уназад?

Мере волатилности: ваш максимални раст и пад.
Изложеност: износ капитала који треба да издвојите за стратегију из целог портфеља.
Годишњи принос: проценат приноса стратегије током годину дана.
Однос победа и губитка: колики део трговања у систему резултира победом, а колико губитком.
Просечна цена попуњавања: просечна цена ваших попуњених уноса и излаза у стратегији.

Ово је само неколико примера и ни у ком случају није исцрпна листа. Које метрике желите да пратите у потпуности зависи од вас. У сваком случају, што више детаља запишете о подешавањима, то ћете имати више могућности да научите из резултата. Неки трговци су веома ригорозни у свом тестирању уназад, а то се такође може одразити на њихове резултате.

Последња ствар коју треба узети у обзир је оптимизација. Ако сте прочитали наш чланак о тестирању уназад, знаћете разлику између тестирања уназад и унапред тестирања или трговања на папиру. Може бити од помоћи да тестирате и оптимизујете своје идеје у окружењу за трговање у реалном времену, као што је Бинанце Футурес тестнет.

Завршне мисли

Прошли смо кроз основни процес како да урадимо ручно тестирање стратегије трговања. Запамтите, прошли учинак није гаранција за будући учинак.

Тржишна окружења се мењају и мораћете да се прилагодите тим променама ако желите да побољшате своје трговање. Генерално, такође је корисно не веровати слепо подацима. Здрав разум може бити изненађујуће користан алат када је у питању процена резултата.

Да ли још увек имате питања о тестирању уназад и криптовалуте? Погледајте нашу КА платформу, Аск Ацадеми, где ће Бинанце заједница одговорити на ваша питања.

Региструјте Binance налогОтворите демо налог