Hur man backtestar en handelsstrategi på Binance

2023-01-16 152 0

Tror du att du har bra idéer om marknaden men vet inte hur du ska testa dem utan att riskera dina pengar? Att lära sig hur man backtestar handelsidéer är brödet för en bra systematisk handlare.

Den underliggande utgångspunkten för backtesting är att det som fungerade i det förflutna kan fungera i framtiden. Men hur gör du själv? Och hur ska man utvärdera resultaten? Låt oss gå igenom en enkel backtesting-process.

Registrera Binance KontoÖppna demokonto

Introduktion

Backtesting är en av nyckelkomponenterna för att utveckla din egen kartläggnings- och handelsstrategi. Det görs genom att rekonstruera affärer som skulle ha hänt tidigare med ett system baserat på historiska data. Resultaten av backtesting bör ge dig en allmän uppfattning om huruvida en investeringsstrategi är effektiv eller inte.

Innan vi går vidare, om du vill testa dina egna strategier, är Binance Futures ett bra ställe att göra det. Om du vill få tillgång till historisk data från plattformen, vänligen fyll i detta ansökningsformulär.

Vad är backtesting?

Först, om du vill få en djupare dykning i vad backtesting är, läs vår artikel Vad är backtesting?.

Kort sagt, huvudsyftet med backtesting är att visa dig om dina handelsidéer är giltiga. Du använder tidigare marknadsdata för att se hur en strategi skulle ha presterat. Om strategin ser ut att ha potential kan den också vara effektiv i en levande handelsmiljö.

Vad du ska göra innan du backtestar

Innan vi börjar med backtesting-exemplet är det något du bör fastställa. Du måste fastställa vilken typ av handlare du är. Är du en diskretionär eller en systematisk handlare?

Diskretionär handel är beslutsbaserad - handlare använder sin egen bedömning för när de ska gå in och ut. Det är en relativt lös och öppen strategi, där de flesta av besluten är upp till handlarens bedömning av de aktuella förhållandena. Som du kan förvänta dig är backtesting mindre relevant när det gäller diskretionär handel eftersom strategin inte är strikt definierad.

Detta betyder naturligtvis inte att om du är en diskretionär handlare, bör du inte backtesta eller byta papper alls. Det betyder bara att resultaten kanske inte är lika tillförlitliga som i det andra fallet.

Systematisk handel är mer tillämplig på vårt ämne. Systematiska handlare förlitar sig på ett handelssystem som definierar och talar om för dem exakt när de ska gå in och ut. Medan de har fullständig kontroll över vad strategin är, bestäms in- och utgångssignalerna av strategin. Du kan tänka dig en enkel systematisk strategi som:

När A och B händer samtidigt, gå in i en handel.
När X händer efter, avsluta affären.

Vissa handlare föredrar detta tillvägagångssätt. Det kan eliminera känslomässiga beslut från handel och ge en rimlig grad av säkerhet att ett handelssystem är lönsamt. Det finns naturligtvis fortfarande inga garantier.

Det är därför det är viktigt att se till att du har mycket specifika regler i ditt system för när du ska gå in eller lämna positioner. Om strategin inte är väldefinierad kommer resultaten också att vara inkonsekventa. Som du kanske förväntar dig är denna typ av handelsstil mer populär med algoritmisk handel.

Det finns mjukvara för backtesting där ute som du kan köpa om du vill göra automatisk backtesting. Du kan mata in dina egna data, och programvaran kommer att göra backtestningen åt dig. Men i det här exemplet kommer vi att välja en manuell backtesting-strategi. Det kommer att ta lite mer arbete, men det är helt gratis.

Hur man backtestar en handelsstrategi

Du hittar en kalkylarksmall för Google Kalkylark på den här länken. Detta är en rudimentär mall som du kan använda som utgångspunkt för att skapa din egen. Det ger dig en allmän uppfattning om vilken information ett backtesting-ark kan innehålla. Vissa handlare föredrar att använda Excel eller koda det i Python – det finns inga strikta regler här. Du kan lägga till mycket mer data och allt annat som du anser vara användbart för det.

Datum	Marknadsföra	Sida	Inträde	Stoppa förlusten	Göra vinst	Risk	Pris	PnL
12/08	BTCUSD	Lång	$18 000	$16 200	$21 600	10 %	20 %	3600
12/09	BTCUSD	Kort	$19 000	$20 900	$13 300	10 %	30 %	-1900

Så låt oss testa en enkel handelsstrategi. Här är vår idé:

Vi köper en Bitcoin vid den första dagliga stängningen efter ett gyllene kors. Vi betraktar ett gyllene kors när 50-dagars glidande medelvärde passerar över 200-dagars glidande medelvärde.
Vi säljer en Bitcoin vid den första dagliga stängningen efter ett dödskors. Vi betraktar ett dödskors när 200-dagars glidande medelvärde passerar under 50-dagars glidande medelvärde.

Som du kan se definierade vi också tidsramen där strategin är giltig. Det betyder att vi inte kommer att betrakta det som en handelssignal om ett gyllene kors inträffar på 4-timmarsdiagrammet.

För det här exemplets skull kommer vi bara att titta på tidsperioden som går tillbaka till början av 2019. Men om du vill få mer exakta och tillförlitliga resultat kan du gå tillbaka mycket längre i Bitcoins prisåtgärd.

Låt oss nu se vilka handelssignaler detta system producerade för perioden:

Köp @ ~$5 400
Sälj @ ~$9 200
Köp @ ~$9 600
Sälj @ ~$6 700
Köp @ ~$9 000

Så här ser våra signaler ut överlagrade på diagrammet:

Hur man backtestar en handelsstrategi på Binance

Gyllene cross-death cross-strategi. Källa: TradingView.

Vår första handel skulle ha gett en vinst på cirka $3800, medan vår andra handel resulterade i en förlust på cirka $2900. Detta innebär att vår realiserade PnL för närvarande är $900.

Vi är också i en aktiv handel, som i december 2020 har cirka 9000 $ orealiserad vinst. Om vi håller fast vid vår initialt definierade strategi, stänger vi detta när nästa dödskors inträffar.

Utvärdera backtesting-resultat

Så, vad visar dessa resultat? Vår strategi skulle ha gett en rimlig avkastning, men den visar inte på något så enastående än så länge. Vi skulle kunna realisera den för närvarande öppna handeln för att drastiskt öka vår realiserade PnL, men det skulle motverka syftet med backtesting. Om vi inte håller oss till planen kommer resultaten inte heller att vara tillförlitliga.

Även om detta är en systematisk strategi är det också värt att överväga sammanhanget. Den olönsamma handeln från $9600 till $6700 var vid tiden för COVID-19-kraschen i mars 2020. En sådan Black Swan-händelse kan ha ett stort inflytande på vilket handelssystem som helst. Detta är ytterligare en anledning till varför det är värt att gå tillbaka längre för att se om denna förlust är en extremvärde eller bara en biprodukt av strategin.

Det är i alla fall så här en enkel backtesting-process kan se ut. Denna strategi kan ha lovande om vi går tillbaka och testar den med mer data eller inkluderar andra tekniska indikatorer för att potentiellt göra signalerna den producerar starkare.

Men vad mer kan backtesting-resultat visa dig?

Volatilitetsmått: din maximala upp- och nedgång.
Exponering: mängden kapital du behöver allokera för strategin från hela din portfölj.
Annualiserad avkastning: strategins procentuella avkastning under ett år.
Vinst-förlust-förhållande: hur mycket av affärerna i systemet resulterar i en vinst och hur mycket i en förlust.
Genomsnittligt fyllningspris: det genomsnittliga priset för dina ifyllda poster och exit i strategin.

Detta är bara några exempel och inte på något sätt en uttömmande lista. Vilka mätvärden du vill spåra är helt upp till dig. I vilket fall som helst, ju mer detaljer du registrerar om inställningarna, desto fler möjligheter har du att lära dig av resultaten. Vissa handlare är mycket rigorösa i sin backtesting, och det kan också spegla i deras resultat.

En sista sak att tänka på är optimering. Om du har läst vår backtesting-artikel kommer du att veta skillnaden mellan backtesting och forward testing, eller pappershandel. Det kan vara till hjälp att testa och optimera dina idéer i en realtidshandelsmiljö, såsom Binance Futures testnät.

Avslutande tankar

Vi har gått igenom den grundläggande processen för hur man gör ett manuellt backtest av en handelsstrategi. Kom ihåg att tidigare resultat inte är en garanti för framtida resultat.

Marknadsmiljön förändras, och du måste anpassa dig till dessa förändringar om du vill förbättra din handel. I allmänhet är det också användbart att inte lita blint på data. Sunt förnuft kan vara ett förvånansvärt användbart verktyg när det gäller att utvärdera resultat.

Har du fortfarande frågor om backtesting och krypto? Kolla in vår QA-plattform, Ask Academy, där Binance-communityt kommer att svara på dina frågor.

Registrera Binance KontoÖppna demokonto