Geriye Dönük Test Nedir?

Geriye Dönük Test Nedir?

Geriye dönük test, finansal piyasalarla nasıl ilişki kuracağınızı optimize etmede önemli bir adım olabilir. Ticaret fikirleriniz ve stratejilerinizin mantıklı olup olmadığını ve potansiyel olarak kar elde edip edemeyeceklerini öğrenmenize yardımcı olur.

Ancak basit bir yatırım stratejisini geriye dönük test etmek nasıl görünür? Ticaret stratejilerini test ederken nelere dikkat etmelisiniz? Geriye dönük test kağıt ticaretine benzer mi? Tüm bunları bu makalede cevaplayın.

Giriş

Geriye dönük test, sizin (bir tüccar veya yatırımcı olarak) yeni pazarları ve stratejileri keşfederken kullanabileceğiniz bir araçtır. Verilere dayalı olarak bazı değerli geri bildirimler sağlayabilir ve ilk fikrinizin geçerli olup olmadığını size söyleyebilir.

İşlem yaptığınız varlık sınıflarından bağımsız olarak, geriye dönük test yapmak, zor kazandığınız fonlarınızdan herhangi birini riske atmanızı gerektirmez. Geriye dönük test yazılımını simüle edilmiş bir ortamda kullanarak, bir pazara özel bir yaklaşım oluşturabilir ve optimize edebilirsiniz. İçeri girelim.

Geriye dönük test nedir?

Finansta, geriye dönük test, geçmiş verilere dayanarak nasıl yapılacağını test ederek bir ticaret stratejisinin uygulanabilirliğine bakar. Başka bir deyişle, bir stratejinin nasıl performans göstereceğini görmek için geçmiş verileri kullanır. Geriye dönük test iyi sonuçlar verirse, tüccarlar veya yatırımcılar devam edip stratejiyi canlı bir ortama uygulayabilir.

Peki bu durumda iyi sonuçlar ne anlama geliyor? Bir geriye dönük test aracının amacı, belirli bir stratejinin risklerini ve potansiyel karlılığını analiz etmektir. Yatırım stratejisi, potansiyel sonuçları en üst düzeye çıkarmak için istatistiksel geri bildirime dayalı olarak optimize edilebilir ve geliştirilebilir. İyi yürütülen bir geriye dönük test, stratejinin en azından gerçek bir ticaret ortamında uygulandığında uygulanabilir olduğuna dair güvence sağlayabilir.

Doğal olarak, bir geriye dönük test platformu veya aracı, bir stratejinin uygulanabilir olmadığını veya çok riskli olmadığını göstermede faydalı olabilir . Geriye dönük test sonuçları yetersiz bir performans gösteriyorsa, ticaret fikri atılmalı veya değiştirilmelidir. Ancak, test edildiği piyasa koşullarının dikkate alınması da önemlidir. Aynı geriye dönük test, piyasa koşulları değiştiğinde çelişkili sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Daha profesyonel bir düzeyde, ticaret stratejilerinin geriye dönük test edilmesi, özellikle algoritmik ticaret stratejileri söz konusu olduğunda (yani, otomatik ticaret) kesinlikle gereklidir.

Geriye dönük test nasıl çalışır?

Geriye dönük testin altında yatan temel dayanak, geçmişte işe yarayan şeyin gelecekte de işe yarayabileceğidir. Ancak, bunu belirlemek gerçekten zor olabilir. Belirli bir piyasa ortamında karlı olabilecek şey, başka bir pazarda tamamen başarısız olacaktır.

Yanıltıcı bir veri kümesiyle geriye dönük test yapmak, ideal sonuçlardan daha azına yol açabilir. Bu nedenle, mevcut piyasa ortamını yansıtan geri test dönemi için iyi bir örnek bulmak çok önemlidir. Pazar sürekli bir değişim halinde olduğu için bu özellikle zor olabilir.

Bir stratejiyi geriye dönük test etmeye karar vermeden önce, tam olarak neyi öğrenmek istediğinizi belirlemeniz faydalı olabilir. Stratejiyi uygulanabilir kılan nedir? Tersine, varsayımlarınızı ne yanlış yapar? Bunları önceden biliyorsanız, sonuçların önyargılarınızı etkilemesi daha zor olacaktır.

Geriye dönük test, ticaret ve para çekme ücretlerini ve stratejinin maruz kalabileceği diğer maliyetleri de içermelidir. Aynı zamanda, yüksek kaliteli piyasa verilerine erişimin olduğu gibi, geri test yazılımının da oldukça pahalı olabileceğini belirtmek gerekir.

Bu notta, Binance Vadeli İşlemler platformundan geçmiş verilere erişmek istiyorsanız, lütfen bu başvuru formunu doldurun .

Ve geriye dönük testin bir test olduğunu unutmayın . Teknik analiz ve çizelgelemeye benzer şekilde , geçmiş verilere dayalı harika sonuçlar üretse bile çalışacağına dair kesinlikle hiçbir garanti yoktur.

Geriye dönük test örneği

Bitcoin için son derece basit uzun vadeli bir stratejiden geçelim .

İşte ticaret sistemimiz:

  • Bitcoin'i 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerindeki ilk haftalık kapanışta satın alıyoruz .
  • Bitcoin'i ilk haftalık kapanışta 20 haftalık hareketli ortalamanın altında satıyoruz.

Bu strateji, yılda yalnızca birkaç sinyal üretir. 2019'dan itibaren başlayan döneme bakalım.

Geriye Dönük Test Nedir?

2019'dan beri haftalık Bitcoin grafiği.

Strateji, ölçülen zaman çerçevesinde beş sinyal üretti:

  • @ ~ 4.000 $
  • Satış @ ~ 8.000 $
  • @ ~ $ 8.500
  • Satış @ ~ 8.000 $
  • Satın @ ~ 9.000 $

Dolayısıyla, geriye dönük test sonuçlarımız, bu stratejinin karlı olacağını gösteriyor. Bu, çalışmaya devam edeceğinin bir garantisi olduğu anlamına mı geliyor? Hayır. Bu sadece, bu özel veri setine bakıldığında, stratejinin kâr getireceği anlamına gelir. Bu sonucu kaba bir ölçüt olarak düşünebilirsiniz.

Unutmayın; biz sadece iki yıldan az verilere baktık. Bunu uygulanabilir bir stratejiye dönüştürmek istersek, zamanda daha da geriye gitmeye ve daha fazla fiyat hareketiyle test etmeye değer olabilir.

Bununla birlikte, bu umut verici bir başlangıç. İlk fikrimiz sağlam görünüyor ve biraz daha optimizasyonla ondan bir yatırım stratejisi oluşturabiliriz. Belki sinyalleri daha güvenilir hale getirmek için daha fazla ölçüm ve teknik gösterge eklemek ister misiniz? Hepsi kendi fikirlerimiz, yatırım zamanı ufkumuz ve risk toleransımıza bağlı.

Geriye dönük test ve kağıt ticareti

Şimdi geriye dönük testin neye benzeyeceğine dair kabaca bir fikrimiz var ve çok basit bir yatırım stratejisine baktık. Geçmiş performansın gelecekteki sonuçların göstergesi olmadığını da biliyoruz.

Öyleyse, mevcut piyasa koşulları için sistematik bir stratejiyi nasıl optimize edebiliriz? Canlı bir piyasada ancak gerçek fonları riske atmadan deneyebiliriz. Bu aynı zamanda ileri performans testi veya kağıt ticareti olarak da bilinir .

Kağıt ticareti, canlı bir ticaret ortamında bir stratejinin simülasyonudur. Buna kağıt ticareti denir, çünkü alım satımlar belgelenirken ve kaydedilirken gerçek fon kullanılmaz. Bu size, stratejiyi geliştirebileceğiniz ve performansı hakkında fikir edinebileceğiniz ek bir adım sağlar.

Bu harika, ama gerçekten nereden başlayabilirsiniz? Testnet Binance Vadeli sen şimdi ve burada ama paranızı riske atmadan stratejilerini test etmek için mükemmel bir yerdir. Dakikalar içinde bir hesap oluşturabilir ve gerçek zamanlı piyasalarda canlı işlem yapıyormuşsunuz gibi benzer bir ortamda stratejileri test edebilirsiniz.

Burada ihtiyatlı olunması gereken bir şey kiraz toplamaktır. Bu, önyargılı bir bakış açısını onaylamak için yalnızca bir veri alt kümesinin seçilmesi anlamına gelir. İleri testin amacı, stratejiyi gerçek zamanlı olacakmış gibi test etmektir. Sistem size bir şey yapmanızı söylüyorsa, yapın. Yalnızca kişisel önyargılarınıza göre iyi görünen işlemleri seçerseniz, sistematik strateji testi geçerli olmayacaktır.

Manuel ve otomatikleştirilmiş geriye dönük test

Manuel geriye dönük test, çizelgeleri ve geçmiş verileri analiz etmeyi ve alım satımları stratejiye göre manuel olarak yerleştirmeyi içerir. Otomatikleştirilmiş geriye dönük test temelde aynısını yapar, ancak süreç bilgisayar koduyla otomatikleştirilir (Python gibi programlama dilleri veya özel geri test yazılımı kullanılarak).

Birçok tüccar, bir stratejinin performansını değerlendirmek için Google veya Excel elektronik tablolarını kullanır. Bu belgeler, strateji test raporları gibi çalışır. Ticaret platformu, varlık sınıfı, işlem süresi, kazanan ve kaybeden işlem sayısı, Sharpe oranı , maksimum düşüş, net kar ve daha fazlası gibi her türlü bilgiyi içerebilirler .

Kısaca, Sharpe oranı, risklerle ilgili olarak bir stratejinin potansiyel yatırım getirisini değerlendirmek için kullanılır . Sharpe oranı değeri ne kadar yüksekse, yatırım veya ticaret stratejisi o kadar caziptir.

Maksimum düşüş, ticaret stratejinizin son zirveye göre en kötü performansa sahip olduğu anı temsil eder (yani, analiz edilen dönemde portföyünüzün sahip olduğu en büyük düşüş yüzdesi).

Kapanış düşünceleri

Birçok sistematik tüccar ve yatırımcı, stratejileri için büyük ölçüde geriye dönük testlere güveniyor. Herhangi bir algo tüccarının araç setindeki temel araçlardan biridir.

Aynı zamanda, geriye dönük test sonuçlarını yorumlamak zor olabilir. Kendi önyargılarınızı geriye dönük test yöntemine eklemek kolaydır. Geriye dönük test tek başına muhtemelen uygulanabilir ticaret stratejileri oluşturmayacaktır, ancak bazı fikirleri test etmenize ve parmağınızı piyasanın nabzında tutmanıza yardımcı olacaktır.

Thank you for rating.
YORUM YAZIN Yanıtı İptal Et
Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen doğru bir e-posta adresi girin!
Lütfen yorumunuzu giriniz!
G-recaptcha alanı zorunludur!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen doğru bir e-posta adresi girin!
Lütfen yorumunuzu giriniz!
G-recaptcha alanı zorunludur!